하나·우리·신한·농협·수협銀은 유동성커버리지비율 개선 필요
(서울=포커스뉴스) 바젤Ⅲ의 자본 및 유동성 규제로 국내 주요 시중은행과 특수은행, 지방은행, 금융지주들이 건전성 관리에 더 큰 부담을 지게 됐고 일부는 보통주자본비율과 단기유동성지표인 유동성커버리지비율(LCR)을 개선해야 한다는 진단이 나왔다.
보통주자본비율은 위험자산 대비 보통주로 구성된 자본의 비율을 뜻하고 LCR은 긴급한 유동성 위기 발생시 자금 인출 사태가 벌어지더라도 30일동안 견딜 수 있는 고유동성 자산의 보유비율을 뜻한다.
한국기업평가는 26일 ‘국내은행 건전성 규제 강화와 향후 과제’에서 바젤Ⅲ 규제로 보통주자본비율과 LCR을 각각 자본적정성과 유동성 지표의 핵심으로 지목했다.
우선, 오는 2019년까지 최소준수자본비율이 단계적으로 높아지는 것을 감안하면 우리은행과 광주은행, 전북은행, 제주은행, 기업은행, 수출입은행 등과 하나금융, 농협금융, BNK금융, JB금융지주 등은 보통주자본비율을 높여야 한다고 한기평은 평가했다.
또, 유동성 평가에서 기존 원화유동성비율을 LCR로 대체하면 2019년 최소준수비율 100%를 밑도는 하나은행과 우리은행, 신한은행, 농협은행, 수협은행 등은 LCR을 서서히 높여나가야 한다.
한기평에 따르면 2019년 1월1일부터 바젤Ⅲ 기준으로 최소로 준수해야 하는 자본비율은 시스템적 중요은행(D-SIB)의 경우 보통주자본비율은 8.0~10.5%, 총자본비율은 11.5~14.0%,D-SIB가 아닌 경우 보통주자본비율은 7.0~9.5%, 총자본비율은 10.5~13.0%로 각각 전망된다.
이를 대입하면 상당수의 은행과 금융지주가 기준에 미달해 유상증자나 이익유보로 자본을 늘리고 위험가중자산을 줄여 보통주자본비율을 늘려야 한다.
이와 함께 지난해 9월 말 기준 국내은행의 평균 LCR이 99.4%로 양호하지만 2019년 이후 100%로 맞추려면 일부 은행은 고유동성 자산을 확보하거나 소매예금 및 중장기 자금조달을 늘려 이를 개선해야 한다.
한기평은 다만 레버리지비율(기본자본/총 익스포져)의 경우 바젤은행감독위원회의 권고기준인 3%를 모든 은행과 은행지주가 가볍게 넘기고 있어 큰 문제가 되지 않을 것으로 분석했다.
한편, 한기평은 은행과 은행지주의 연내 평가방법론을 개정하면서 이같은 기준을 반영하겠다고 밝혔다.<자료출처=한기평><자료출처=한기평><자료출처=한기평>
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